リアルタイム執行ケーススタディ -Real-Time Execution CaseStudy v1.1

「アルゴリズムに立ち向かう！」は、市場構造の観測による経済物理学・マーケットマイクロストラクチャ研究のサイトです。
“Can You Beat an Algorithm?” is a research platform dedicated to econophysics and market microstructure, grounded in the direct observation of market structure.

• 事前構造（静）を記述　Describing the pre-market structural state (static conditions)
• リアルタイム反応（動）を観測　Observing real-time responses as liquidity and flow interact (dynamic behavior)
• そのズレから因果を推論　Inferring causal mechanisms from the deviation between expectation and outcome

の流れで、市場のミクロ構造の時間発展・反応過程を観測する手段を提供します。
This approach offers a systematic methodology for studying how the microstructure of the market unfolds and reacts across multiple temporal layers.

1. 用意するもの

寄付前後の市場は、複数のアルゴリズムが同時に動き出すことで、価格・厚み・テンポが急速に再配置される時間帯です。ここでは、その変化を体系的に観測し、どのアルゴが主導したかを推定するために必要な最小限の情報セットを整理します。

寄付の分析は「値動きを当てる作業」ではなく、“静的構造（事前） × 動的反応（リアルタイム）” のズレからアルゴの意図を浮かび上がらせる作業です。
そのため、以下の 3 つを揃えておくことで、市場の初期条件 → 反応パターン → 手口特定という一連の観測工程を精度高く進められるようになります。

a. 事前情報（レポート）

Multi-Scale Market Analysis による

• 主要トーン
• Bias/Force Framework
• イベント帯（Takeoff/Cliff/Spike/Fake）
  などの“初期仮説”を確認する。

b. 静的構造（Market Structure Breakdown）

時間帯別の

• 重心帯
• 主トーン
• Flags（構造的偏り）
  を事前に把握し、「寄付はどの状態から始まるのか」を定義する。

c. リアルタイム観測（板×歩み値）

寄付直後の

• 厚みの再生（IceWall）
• 成行連打（Sweep）
• DPR（UP/DOWN 比率）
  を観測し、実際の反応が 事前構造と一致しているか／ズレているか を判断する。

観測準備（システム構成、画面構成）

🔹 PC・画面構成（推奨3台構成）

• PC1：トレーディング端末（板・歩み値・Tick10/30/50）
• PC2：分析端末（PDFレポート 8種類 × スケール別 ＆ その時間帯のMarket Structure Breakdown画面表示）大画面推奨！
• PC3：補助端末（TradingView・オプション情報・先物CME）

🔹 使用ツール

• Multi-Scale Report（8レイヤーPDF）
• Market Structure Breakdown（時間帯別の静的構造）
• AlgoTone / Flags（数十秒単位の構造変化記録）
• オプション建玉、板寄せ気配（あれば）

🔹 心構え

• 8:30〜8:45 は “アルゴの設計思想が最も露出する時間”
• 事前構造を頭に入れておき、オープン直後の挙動との差分を見る

この章では PDFレポート × 静的構造 の読み方を扱います。

Multi-Scale Market Structure Report を読む

1. カレントメトリクス（左コラム）で時間帯の地形を把握する

• 🫐FLEX（積分偏り）
• 🍉Integral（上下バイアス比）
• 🍑Horizontal（滞在時間バイアス）
• 🥝Gravity（重心）

2. Force Frameworkで“力の分布”を把握する

• 🍾FLASH（前後非対称感応度）
• 🍵Inertia（慣性）
• 🧋Box Index（レンジ収束）
• 🫖RPI（逆モメンタム潜在力）

3. Time-Structured Signal の確認

13:14 - 13:15 - 13:16 - 13:17 - 13:18 - 13:19 - 13:20 - 13:21
13:14:13 ↓Spike
13:17:16 ▲Takeoff 13:20:05 ▼Cliff
13:14:33 ↓BreakDown 13:19:15 ↑BreakOut
13:15:43 ↑Fake

3. 解析チャートの確認

① ヒルベルト変換（Hilbert Transform）
② 全変動（Total Variation, TV）
③ スパース分解（Sparse Decomposition）
④ モメンタム解析チャート群（Momentum Analysis）
⑤ アステロイド・ベルト（Asteroid Belt / Palse Chart群）
⑥ トレンド・フロー（Trend Flows / Cumulative Charts）
⑦ 225 ラダー・モーション（225 Ladder Motion）
⑧ ウィークリー・フロー・チャート（Weekly Flow Chart）

この章ではサイト内に記載されたのスタティック構造の読み方を扱います。

時間帯のMarket Structure Breakdown を読む

8:45:00 - 8:45:10 立ち合いスタート Spike-Tone 🟣跳牙-ちょうが

♩主 Spike 跳牙（ちょうが）🟣→ ♪従 Step 階積🌓/階落🌗, ♫反応 Flash 鋭閃🟡 🚩Flag [🌊AT 1,🧊SP 3,🌐SW 1,💧RF 1,❄️IW -] f/s🍈 PPS🍓 C/R🍊🍊, 🍐🍐|偏り|=0.26 Depth🍇🍇:82%

08:45:10–08:45:30 Pulse-Tone ⭕ 弐ノ型② 閃影-せんえい

♩主 Pulse 閃影⭕→ ♪従 Dart 流牙🟤, ♫反応 Pullback 仮戻し🌦️ 🚩Flag [🌊AT 1,🧊SP 3,🌐SW 1,💧RF 1,❄️IW -] f/s🍈 PPS🍓 C/R🍊🍊, 🍐🍐🍐🍐|偏り|=0.42 Depth🍇🍇:85%🍇:85%

この章では直前５分のリアルタイム準備（8:40〜8:44）を説明します。

時刻	観測の軸	得られる構造情報
8:43	外部市場（CME/SGX）	外部→国内の初期ベクトル
8:44	板構造（厚み/スプレッド）	国内の地形（Liquidity Topography）
8:44:30	テープ（連続約定）	初動の型の“前兆波”
8:44:59	気配（板寄せ）	寄付アルゴの最終出力

🔹 8:43　CME・他市場の確認

このころから「国内市場（OSE）の初期ベクトルを規定する外部基準を把握します。8:45 に近すぎると OSE の板寄せ気配が変動し、「外部市場の影響」と「国内板の圧力」が混ざるため、8:43 前後が“純粋に外部の圧力を観測できる最終時間” となります。

観測対象（Technical）

• CME日経225 / SGX NK の値動き（1〜3分の微細変動）
• 直前のスプレッド幅の変化（CME–OSE予想ギャップ）
• CME内の短期 Imbalance（買い優勢 / 売り優勢）
• 直近ティック（UP/DOWN）の方向性
• 急峻な小スイング（micro-break）

• “基準方向” の仮設定
  　外部市場が上向き → 国内の初動が“買い寄り型”となりやすい構造。
  　ただしこれは“予想ではなく構造的前提”として扱う。
• 裁定系アルゴ（Optiver, IMCなど）が参照する Fair Value の推定
  　外部価格と理論値のズレは、プレ・オープンの気配形成に影響。
• モメンタム系プレーヤーの直前ベクトル
  　SGX の 8:42〜8:43 の 10秒足で “微小トレンドの向き” を把握。

🔹 8:44　OSEの板の厚み（L1/L2）・スプレッド幅

プレ・オープンの注文が蓄積され、8:44 に向けて AT（Auction Tension＝板寄せ圧力） が上昇し始めます。このころ8:44 ごろは「国内構造が最初に露出する時間」です。ここでは“OSE-Osaka Exchange（大阪取引所）動き” を把握します。

観測対象（Technical）：

• L1 厚みの非対称（Bid/Ask の絶対量差）
• L2含む“縦方向の厚みの積層”（+1〜+3tick の壁）
• スプレッド幅の急変（通常→拡大 or 圧縮）
• 板の“間引き”や“上積み”の発生（HFTの供給）
• 板寄せ気配の初期位置（8:44 で一度跳ねる場合がある）

以下の現象が起きるか確認：

1. スプレッドの一時拡大
   　→ 裁定アルゴが“空間”を作り、Fair Value の前後に注文を配置。
2. 厚みの片側集中（OBI-L1 の偏り増加）
   　→ 初動方向の示唆ではなく「どちら側が吸収されやすいか」を意味。
3. IceWall準備（IW）
   　→ 開幕10秒以内で使われる“仮壁”が L2 に出現。

ここで得るべき情報

• 初期抵抗帯の位置（BreakUp/BreakDown の候補）
• どちら側が“抜けやすいか”の構造的非対称性（＝埋伏条件）
• 買い寄り / 売り寄りの環境ではなく、“吸収されやすさ”の把握

→ 8:44 は、
“国内の地形（Liquidity Topography）” を把握する時間。

🔹 8:44:30　連続約定の有無

ここは非常に重要です。

8:44:30〜8:45 の 約30秒間は、裁定・MM・HFT が“開幕前の呼吸”を見せる時間帯。

観測対象（Technical）

• 連続約定（micro-tape）の発生頻度
• UP/DOWN の偏り（DPR の事前係数）
• 約定サイズ（10〜30枚のスイープがあるか）
• Δt（連続約定の間隔）→ PPS（Pulse per Second）推定
• 片側の気配値だけが更新され続ける現象

なぜ 8:44:30 なのか

• 算法的マーケットメイクは 8:44:20〜8:44:40 に
  “初動の安全圏” を探り始める。
• 裁定系は SGX と OSE の 最終ギャップ調整 をこの時間に行う。
• HFT供給は “開幕のリスク許容度” を 30秒前から調整し始める。

つまり、
8:44:30 のテープは、開幕直後の 0〜10秒の Tone を予告する
という性質がある。

ここで得るべき情報

• 初動に Spike が出やすいか / Pulse が出やすいかの型情報
• 連続成行が集中している側（方向ではなく圧力の位置）
• 板の“戻り粘り”（IceWallの前兆）
• Sweep の予兆（L1断層の発生）

→ 8:44:30 は、
“開幕の前兆波（Precursor Wave）” を読む時間。

🔹 8:44:59　直前の板寄せ（気配）

露出

8:44:59〜8:45:00 の 1 秒間は、
寄付アルゴ（Auction Logic）が最も露骨に出る瞬間。

観測対象（Technical）

• 最終気配値（Indicative Price）
• 気配の方向（上ブレ or 下ブレ or 不変）
• L1/L2 の急激な消失・再配置
• 仮成行（pseudo-market）注文の投入
• スプレッド縮小 → “値段合わせ” の発生

なぜ 8:44:59 なのか

• Auction アルゴリズムが 初値を決定する最終式の計算に入る時間。
• 裁定系はここで Fair Value の最終押し込み を行う。
• モメンタム系は “初動ベクトルを誤認させるフェイク気配” を使うことがある。

ここで得るべき情報

• Auction Pressure（AP）＝価格をどちらに寄せたいか
• Sweep の可能性（偏在が極端な場合）
• 初動0〜5秒の Tone が“Spike系か Pulse系か”
• 8:44:30 の連続約定と気配の一致/不一致（差分ベース）

→ 8:44:59 は、
“寄付直前の手口の総仕上げ”を読む時間帯。

この章では直前５分のリアルタイム準備（8:40〜8:44）を説明します。

🔥 Case Study（寄付）テンプレート：

🔹 0–10秒：初動の型（Spike/Pulse/Flash）を特定

寄付直後の 10 秒間は、Tone（トーン）がその日の最初の“反応原型”を教えてくれる唯一の瞬間です。
ここでは、次の 3 つの型を即座に分類します：

• Spike：ギャップ修正・裁定反応・事前ポジション解消の“圧縮開放”
• Pulse：短いレンジを刻む“裁定とMMの初期整流”
• Flash：単発の方向バーストで、指数寄与銘柄に連動した調整

初動型は 誰が最初に市場を握ったか を示します。
Δ/Γ 中和の寄付調整なら Flash／Spike が多く、
MM主導の再整列なら Pulse が出やすい。

👉 初動の型は、その後 30〜120 秒間の優先アルゴを決める“入口情報”である。

🔹 10–30秒：Sweepの有無（買い上げ/売り崩し）

寄付 10 秒を過ぎると、
裁定系／MM系の“整列”が終わり、実際の攻防が始まる最初の区間に入ります。

ここで最重要なのは Sweep（連続成行の押し上げ／叩き込み）の有無。

• Sweepあり → モメンタム系 or 海外勢の位置調整が先手
• Sweepなし → 裁定／MM が主導の、方向中立の初期整流

特に、

• 板の空洞方向へ一気に吸い込む動き
• 同価格帯を連続して飲み込むテンポ
  は **HFTならではの“自動反応”**です。

👉 ここでSweepが出るかどうかで、寄付は“調整戦”か“主導戦”かに二分される。

🔹 歩み値DPR（UP/DOWN）計測 → 圧力判定

Sweepの有無を見たら、次は 歩み値の偏り（DPR）で買い・売り圧力の実値を把握します。

DPR（Directional Print Ratio）は：

• UP側の連続・密度 → Buy Pressure（外部資金流入）
• DOWN側が優勢 → Sell Pressure（先回りヘッジ・利食い）

裁定やMMの調整は DPR が平坦になりやすく、
Δ/Γ中和は 一方向の短期集中になりやすい。

👉 DPR は “主観ではなく、データで圧力を読む” ための最初の定量ステップ。

🔹 板の厚み → IceWall戻り速度 → IW強弱判定

DPR で流れを掴んだら、
次に 板（L1/L2）の再提示構造＝IceWall（IW）の強弱を測ります。

• RR（復活量）高い → 裁定/MM の本物の支え
• RR中間 → HFT供給型の在庫調整
• RR低い → 誘導・試し・フェイク構造

特に寄付直後の IceWall は、
その日の流動性構造の“初期パラメータ” を形作るため重要です。

さらに Δt（戻り速度）が速いほど、
参加者が その価格帯を“許容レンジ”として扱っている ことを示す。

👉 IceWall の観察は 「どこが今日の重心帯か」 を早期に掴むための指標。

🔹オプション系Δ/Γ中和か、供給HFTか、MMかの“手口特定”

ここまでの

• 初動トーン
• Sweep
• DPR
• IceWall

を統合すると、寄付時の 主要プレーヤーの構造型が推定できる。

推定目安：

① Δ/Γ 中和（オプションディーラー）

• Flash／Spike が出やすい
• DPR が短期で片側集中
• IW が薄く、再生しにくい
  → “寄付で一気に位置合わせ”

② HFT供給系（Flow Provider）

• Pulse 型になりやすい
• IW のRRが高め
• Sweep が細かく頻発
  → “流動性の形を整えに来る”

③ 裁定/MM（Fair Value Keeper）

• Pulse → Flash の整流パターン
• IW が400〜2000枚単位で安定
• Sweep はほぼ出ず、対向の埋め合い
  → “理論価格レンジを支えに来る”

👉 このステップこそ、
あなたのサイトのコア概念である
「アルゴリズムを浮かび上がらせる」目的そのもの。

🔹事前レポートと“ズレたか/一致したか”の検証

最後に、寄付 30 秒までの情報を
A Multi-Scale Market Analysis（事前レポート）の構造と照合します。

照合項目：

• トーンがレポートの想定区間と一致したか
• 主要指標（Bias / Force Framework）が方向感・強度と整合的か
• 8:45の初期反応が “予定コース” か “外れたコース” か
• ズレが生じたなら → そのズレを生んだ プレーヤー特定 が可能か

寄付は 「レポートが未来をどう切り取っていたか」 を検証する格好の瞬間であり、
ズレの原因こそが リアルタイムの“手口情報” になる。

👉 レポート × 寄付の乖離こそ、最強の学習データになる。

🔹Entry基準

Entry は価格の上げ下げに対する賭けではなく、
“どのアルゴが主導権を握ったかが構造的に確定した瞬間” を指します。

次のような 構造変数の揃い方を確認します：

• 主要トーンが 2 段階以上連続して同方向に変化
  　（Spike → Pulse などの「整流」パターンは特に重要）
• DPR（UP/DOWN）が片側に明確に張り付く
  　→ 裁定/MM の調整ではなく、エージェントの“意志的”な流入
• IceWall のRR が安定し、重心帯（許容レンジ）が形成される
• Sweep が反対方向から止まり、主流の方向だけが残る

➤ Entry = “方向の賭け” ではなく、“主導アルゴの特定後に構造が安定した状態” を指す。

🔹Exit基準

Exit は「利益確定」の意味ではなく、
**“構造的前提が壊れたため、観測中の仮説を破棄する判断”**を意味します。

次のいずれかが起きた瞬間に 構造的終了サインとみなします：

• トーンが逆方向へ 2段階以上連続して転じる
  　（Pulse → Flash → Spike の逆噴射など）
• DPR が 0.5 を跨いで反転し、主流圧力が入れ替わる
• IceWall（RR）が急減し、厚みの再生速度が止まる
• Sweep が突然逆方向へ現れる（モメンタム主体の交代）
• 事前に想定した構造帯（重心帯）を明確に抜ける

➤ Exit = “構造の終わり” の検知であり、値動きに対する感情的判断ではない。

🔹Invalidation（否定条件）

＝ 仮説の前提が破綻したサイン**

Invalidation は、
Entry や Exit よりもさらに上位の概念で、

“その時間帯を支配しているアルゴの仮説そのものが否定される条件”
を意味します。

次のようなケースが該当します：

• トーン・DPR・IceWall の3指標が同時に中立化し、“空白帯”になる
  → 主導アルゴ不在、構造読みの成立条件が消滅。
• レポートで示された主要構造（上位時間軸）が、寄付直後に完全に裏返る
  → Multi-Scale の想定レンジが破れたため、因果構造の再読が必要。
• Δ/Γ 中和の時間帯であるにも関わらず、逆方向の Flash が連発する
  → オプション勢ではなく、外部勢（海外店頭／フロー勢）が主導。

Invalidation は
“正しい・間違い” ではなく、“構造前提の破綻を検知して新しい仮説に切り替える”
ための科学的作法。

🔹この動きはどのアルゴの手口か？（MM/HFT/Δ/裁定/海外勢）

寄付〜前場序盤の動きは、
主要5タイプのアルゴがそれぞれ固有の“指紋”を残すため、
構造指標の組み合わせから特定可能です。

① MM（マーケットメイカー）

• Pulse → Flash の整流が多い
• 厚みの RR 高い
• Sweep ほぼなし
  → “価格帯の構造維持” の手口

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② HFT（高速供給系：Liquidity Provider）

• 小刻みな Sweep
• DPR が瞬間的に振れやすい
• IceWall RR は中間〜高いが、Δt が一定
  → “在庫最適化＋スプレッド収益” の指紋

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③ Δ/Γ 中和（オプションディーラー）

• Spike・Flash が多発
• DPR が短期集中しやすい
• IceWall が薄く脆い
  → “寄付で位置を合わせる特有の整列行動”

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④ 裁定（Index Arbitrage）

• Sweep ほぼなし
• Pulse → Pulse の穏やかな整流
• IceWall がどちらかに偏る（現物側の寄与）
  → “価格整合性の修復アルゴ”

---

⑤ 海外勢（Fund / Flow-based）

• トーンの切り替わりが急峻
• Sweep の粒度が大きい
• DPR が長めに張り付く
  → “指数要因・ニュース要因の直接反応”

🔹事前レポートのどの部分が当たったか/外れたか

寄付後 30〜120 秒で、
事前レポート（A Multi-Scale Market Analysis）に記載されていた構造情報が
実際の市場反応と整合していたかどうかを検証します。

ここで重要なのは、
“当たり／外れ”という二値判断ではなく、

「どの階層（Bias / Force / Tone / Event）で、どの程度整合したか」
を分解して読むことです。

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① Bias Framework の整合性（FLEX / Integral / HBR / Gravity）

Bias は “寄付時点で市場がどちら側に重心を置いているか” を示す静的構造です。

寄付直後に確認するのは：

• 重心帯（Gravity）が想定レンジ内で始まったか？
• 上下バイアス（HBR）が歩み値 DPR と一致したか？
• 流れの偏在（FLEX）が初動トーンの方向と同じか？

これらが一致していれば、
**寄付の初動はレポートの前提構造通りに“始まった”**と判断できます。

外れた場合は、
海外勢の先回りフロー、指数寄与株のギャップ、
または Δ/Γ の急な偏りが原因となることが多い。

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② Force Framework の整合性（FLASH / Inertia / Box / RPI）

Force 系の指標は、
「寄付後、最初にどの方向へ力が逃がされるか」
を示す動的な期待値です。

検証ポイント：

• FLASH（タイミング感応）が、実際の Spike/Pulse の出かたと一致したか？
• Inertia（慣性）が高い場合、初動が素直に伸びたか？
• Box Index（収束傾向）が高い場合、寄付が狭いレンジで始まったか？
• RPI（反転力）が強い場合、反対方向の Flash が出現したか？

Force Framework は寄付 10〜60 秒の反応と最も相関するため、
この区間の一致／不一致が、当日の難易度を左右する。

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③ Tone（トーン構造）の整合性

事前レポートでは、
各時間帯（5〜10分刻み）で想定される 主トーン・従トーン・反応トーン が示されている。

寄付直後に確認するのは：

• 最初のトーン（Spike/Pulse/Flash）が想定パターン内だったか？
• 反応トーン（例：Pullback、Step）がレポート通りに出たか？
• トーンの切り替わりが早すぎた／遅すぎた場合、その理由は何か？

トーンが外れた場合は、
“どのプレーヤーの手口が外れの原因か” を逆算する手がかりになる。

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④ Event（Takeoff / Cliff / Spike / Fake など）の時刻整合

レポートには

• Takeoff（離陸タイミング）
• Cliff（失速）
• Breakup/Breakdown（局面変化）
• Spike/Fake（瞬間現象）

などの イベント予想時刻 が記載されている。

検証ポイント：

• 寄付直後の最初の Spike が想定帯に入っているか？
• Fake の発生タイミングが予想とズレた場合、因果は何か？
• Breakup／Breakdown が早まった／遅れた理由は？

イベントのズレは、
“寄付フローの主導権” のズレを測る最も強い手がかりになる。

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⑤ ズレた原因をプレーヤー別に分類する（最重要）

レポートと現場がズレる原因は、ほぼ以下の5つに収まる：

1. Δ/Γ 中和の位置がレポート想定より偏っていた
2. 海外勢（SGX・CME 連動）がレポート時点より強く介入した
3. HFT の供給速度（PPS）が異常に高かった／低かった
4. 裁定フローが現物寄付に向けた整列を急いだ
5. MM の厚み（IceWall）が想定より弱かった／強かった

ズレの原因を分類することで、
レポートは “正確かどうか”ではなく、“何を見落としたか” を教えてくれるツールになる。

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⑥ **結論：レポート検証は「正誤判定」ではなく

“アルゴリズムの浮かび上がり具合” の評価**

• 当たった部分 → 市場が事前構造に従った
• 外れた部分 → 当日の特殊要因を示すライブ情報

よって、レポート検証は
予測のチェックではなく、アルゴの実行者を特定するための逆問題として扱う。

1. カレントメトリクス（左コラム）で時間帯の地形を把握する

AlgoTone Analysis では、Tick（短期チャートの形）、歩み値（Tape）、板情報（Quotes） を組み合わせて、「いま市場がどの構造状態にあるのか」を 統計的・構造的に把握 するための枠組みを提供します。

• 📈 Tick：時系列の微細な振幅パターン
• 🎞️ Tape（歩み値）：約定件数のテンポ・密度
• 🧮 Quotes（板）：気配更新／厚み／偏り
• ¹²³：レイヤ番号（¹ Flags｜² Meters｜³ Scales & Units）

これらは、短時間に生じる「構造変化の前兆」や「状態遷移のきっかけ」を観察するための複数スケールの指標 として機能します。

■ まずは「短い確認窓」で構造を把握

静的ページのスナップショットでもおおまかな傾向は把握できますが、市場構造は分単位で非線形に変化するため、直前 10–60 秒の差分 を確認すると精度が高まります。

以下の“ショートウィンドウ”でサッと状況を観察し、その後アイコン群（Tone／Flags／Meters）を読むと、構造把握が安定します。

• （任意）🍇 Depth（DR%）：90–110 → 範囲内の揺らぎ
• ²🧮 気配（厚みの連続性）
• 📈 Tick（抜けの伸び／押し戻りの早さ）

■ 各レイヤをどう読むか（研究者向けの“観察プロトコル”）

下記は、実データ（Tape・Quote・Tick）を統一的なものさしで読み解くための
短時間（10〜20秒）で行える観察手順 です。Case Study の理解精度を高めるための、研究用の「前処理プロトコル」に相当します。

① Flags ¹ （短期的な状態変化のシグナル）

• 🧊 SP（Spread）：最良気配の広がり／締まり
• 🌊 SW（Sweep）：連続的な食われ方の強さ
• 💧 RF（Recovery）：提示の復元速度
• ❄️ IW（IceWall）：同値復活の粘着性（回復性）

観察ポイント（30秒窓）

• Flags の上下1段変化が継続していないか
  → 短期的な非対称性の兆候 を検出するステップ
• Quote補助観察：
  • 最良幅の締まり／急拡大
  • 掃き連鎖の有無
• Tick補助観察：
  • 棒足の“ヒゲ量”で短期の乱雑性を推定

Flags は方向を示すものではなく、
「直前の状態が対称か／非対称か」 を捉えるための初期チェックとして扱います。

② Meters ²（活動量・板圧・偏りの計測）

■ Tape & Quote Activity（60秒窓：活動量の短期統計）

• 🍈 f/s（最良更新回数/秒）：気配の動き方
• 🍓 PPS（歩み値テンポ）：約定の発生密度
• 🍊 C/R（新規＋取消 ÷ 約定数）：入替優勢か、実需優勢かの比率

統計的典型パターン

• 🍈↑ × 🍓↑
  　→ 双方向の応答密度が高い“高アクティビティ状態”
• 🍊高 × 🍓低
  　→ 実需より「差し替え・見せ」が優勢で、短時間の方向性が安定しにくい状態

■ OBI-L1（最良板の偏り） —（30秒窓：EMA平滑・方向検知）

• 30秒窓を EMA（指数平滑） で滑らかにし、
• |偏り| ≥ 0.30 を 0.8 秒継続
  　→ 短期的な方向バイアスの統計的シグナル

補助観察として：

• Quote：Bid0/Ask0 の枚数比
• Tick：端での反発／張り付き方（局所的均衡点の特性）

■ Depth（±N 的の厚み） —（レンジ性・流動性の背景構造）

• DR% 90–110% → 安定的でレンジ親和
• DR% ≤ 80% → 薄く、局所的不連続を検知しやすい

Depth は単体で判断を決める指標ではなく、
偏り（OBI）や提示テンポ（Flow）の“背景構造” として扱います。

■ Flow（提示テンポ） —（45秒窓：Δt中央値）

• 同方向Addの Δt中央値 < 0.6秒 → 提示が速い
• Δt不可時は PPS で代用
  　→ 約定側テンポを見る

補助観察：

• 同方向Addの間隔
• Tick の細かい刻みの連続性

Flow は方向ではなく、「伝わり方の速さ」 を示す量的特徴量です。

③ Scales & Units ³（動きの大きさ・滑りやすさの尺度）

• 🍌 見かけスプレッド（tick幅：絶対値）
• 🍋 実際に必要な tick（実行段数）
• 🍍 Sweep（食われた段数）

これらは「どの程度の変化幅を許容できるか」を判断するためのスケール（物差し）です。

例：

• 🍌が大きい → 直近の不連続性が高まっている
• 🍋が大きい → 実行コストの変動幅（不確実性）が高い
• 🍍が大きい → 連続的な段抜けが起きた“構造変化点”

Scales & Units は方向性を示す指標ではなく、上位レイヤ（Flags・Meters）で観察した構造に対して“どれだけの移動量が起こり得るか” を定量化する役割 を担います。

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比較的目視しやすい 5指標

指標	アイコン	定義	観測窓	主表示	しきい値の帯
f/s（最良価格更新/秒）	🍈	価格更新回数/秒	⏳5s	🍈 85/5s	~8 / 8–15 / 15–30 / 30+
PPS（歩み値件数/秒）	🍓	約定行数/秒	⏳5s	🍓 24/5s	~2 / 2–4 / 4–8 / 8+
Spread（最良幅）	🍌	最良Ask−Bid	常時	🍌🍌	1tick / 2tick / 3tick+
OBI-L1（厚み偏り）	🍐	(B₀−A₀)/(B₀+A₀)	常時	🍐 -0.32	0.20 / 0.30 / 0.45+
DPR（方向圧比）	🍏🍎	(Up−Down)/(Up+Down)	⏳5s	🍏 +0.42	0.20 / 0.35 / 0.55+

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🫙 Case Study 1：反転シグナルに見える構造変化の捉え方

対象場面（例）
15:25 付近では、現物市場が Pre-Close に切り替わるため、「取消 → 厚みの剥落」→「新規指値の再構成」 の 2 段階が短時間で起こりやすく、構造遷移（State Shift）が観察される典型領域 です。

ここでは「反転」を“価格予測”としてではなく、構造の転換点（Reconfiguration Point） として扱います。

🔪 0. 静的情報の観察 — 状態の“背景”を把握

スタティック情報を確認
🕰️④ 15:22:08–15:24:50 Dart-Tone 🚀 玖ノ型⑨ 流牙-りゅうが

🕰️④ 15:22:08–15:24:50 Dart-Tone 🚀
♩主 Dart🚀 → ♪従 Step🌓/🌗, ♫反応 Pulse💓
Flags：[💎AT 1, 🧊SP 2, 🌊SW 2, 💧RF 1, ❄️IW –] ¹
Meters：f/s 🍈🍈・PPS 🍓🍓・C/R 🍊🍊🍊・🍐🍐（|偏り|=0.25）²

例： 🕰️ 15:22:08–15:24:50

Tone：Dart-Tone 🚀（玖ノ型：流牙）

• 主成分：Dart（方向性の強い非対称パターン）
• 副成分：Step / Pulse などの応答性パターン

Flags¹：💎AT 1 /🧊SP 2 /🌊SW 2 /💧RF 1 /❄️IW —

Meters²：

• 🍈🍈（気配更新の中速）
• 🍓🍓（約定テンポ：均衡）
• 🍊🍊🍊（入替密度の上昇）
• 🍐🍐（偏り |0.25|：中程度）

ポイント：15:25で現物がPre-close（注文受付）へ切替。直前は取消の駆け込みで見かけ厚みが剥落、直後は新規指値の積み替えで EP（予想対当値段） が大きく揺れます。最も反転が起きやすい10秒です。
手順は Tone → Layer1 → Layer2 → Layer3 の順で“反転シグナル”を確認します。

🔪1. 判定フロー【Layer 1｜Frags】「剥落」を見極める

• Tone：Shock💥が点灯中なら“どちらかに走りやすい”前提。📈Tick確認
• Layer1｜Flags ¹
  🧊SP↑(3)／🌊SW↑(2–3)／💧RF↓(0–1)／❄️IW↓(0–1) → 滑りやすく戻りにくい。
  🧮 最良幅の拡大・掃き連鎖・再提示弱さを板で確認。
• Layer2｜Meters（速判定） ²
  🍌見かけ幅が一気に拡大＝取消剥落。🧮
  🍈・🍓が乱れて 🍊>10 へ上昇＝見せ/差し替え優勢。🧮🎞️

• 🧮 Quotes：最良幅の拡大、更新遅延
• 🎞️ Tape：掃きの連鎖の有無
• 📈 Tick：ひげ（返し）の短さ

🔪 2. Step ②｜Layer 2：Meters → 切替直後の“再構成”を観察

15:25:00 ± 2秒で起きる典型的な再構成パターン：

• EPの方向：ΔEP ≥ 2tick が 1.0秒続く側＝主導側候補。🧮
• 🍐 OBI（最良偏り）：符号反転かつ |🍐|≥0.30 を 0.8秒維持 → 反転濃厚。🧮
• 🍇 DepthSkew：±0.10以上でOBIと同じ側に偏る → 裏付け。🧮
• 🍒 Flow：反転側の同方向Add Δt<0.6s、旧側 Δt>1.0sへ減速 → 手替わり確定。🧮🎞️
  補助：📈Tick確認（短い水平→再加速の並び）

🔪3. 判定フロー【Layer 3｜Scales & Units】「だまし」を排除

■ “2/3 ルール”

以下 3項目の 2つ以上が同じ側 で一致すれば、
方向性のある再構成 とみなせる。

• 🍐 方向（最良偏り）
• 🍇 DepthSkew（受け皿の非対称）
• 🍒 Flow（追加テンポ）

■ “だまし”として扱う典型パターン

• 🍊 高 × 🍓 低（入替過多）
• ＋ ❄️ IW ↑（粘着）
• ＋ SP の急収縮

→ 一時的な揺らぎであり、構造が固まっていない状態

Tick：ひげ主導で持続性がない

🔪早見表（15:25の“反転/継続”）

シグナルセット	研究上の解釈	手順上の扱い	目視
ΔEP ≥2tick持続 ＋ ΔEP≥2tick持続 ＋ **OBI🍐反転（≥0.30） ＋ DepthSkew同側	構造転換（Reconfiguration）が主線	次のレイヤの整合性を確認	反転本線
OBI が境界帯（0.20–0.30）でも Flow 新側 Δt<0.6s	加速優位の非対称構造	継続性の有無を短期で観察	🧮🎞️（Δt/PPS）＋📈
🎞️ PPS／Δt の連続差 ＋ SW≥2	旧構造の継続性	“押し戻しの弱さ”を確認	¹🧮（Flags）²🧮🎞️
🍊高×🍓低 ＋ IW↑ C/R高×PPS低 ＋ IW↑でSP収縮	一時的乱流（Transient Disorder）見かけの揺さぶり	構造確定まで静観	¹🧮（IW/SP）²🧮

🫙 Case Study 2：Box 状態から Step 状態への構造転換

— Layer 1（Flags）が手がかりにならない帯での“構造読み替え

Case Study 2 では、レンジ型（Box）から階段型（Step）へ移行する際の構造変化 を扱います。この領域は、方向性の推測ではなく、短期的な「状態遷移（State Transition）」を観測する研究ケース として扱います。

特に Box → Step の移行帯は、Flags（Layer 1）が静かなことが多く、
形状そのもの（Tick）と局所活動量（Meters）を軸に判断する必要があります。

🔪0. スタティック情報を確認

採用ケース：A（10:13:00–10:15:30）の時間帯を２つの時間フェズに

■ Phase1 10:13:00–10:14:30｜Box-Tone（レンジ圧縮期）

• 主トーン：Box（瞬律🔴）
• 副トーン：Step🌓/🌗、Pulse💓（応答パターン）
• Flags¹：AT– / SP– / SW– / RF1 / IW1
• Meters²：
  • f/s 🍈🍈（気配更新：中速）
  • PPS 🍓🍓（約定テンポ：中位）
  • C/R 🍊🍊（入替密度：中）
  • 🍐🍐（偏り |0.27|）
  • Depth 🍇🍇🍇 （±N厚み：安定）

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■ Phase 2 10:14:30–10:15:30｜Step-Tone（階段型の初段）

• 主トーン：Step（階積🌓・階落🌗）
• 副トーン：Box🔴、Pulse💓
• Flags¹：AT– / SP– / SW– / RF1 / IW1
• Meters²：
  • f/s 🍈（やや鈍化）
  • PPS 🍓（小口化）
  • C/R 🍊🍊（変化少）
  • 🍐（偏り |0.18|）
  • Depth 🍇🍇（若干薄くなる）

🔪Tone（形状）から“転換前提”をとらえる

Box🔴 → Step🌓の基本構造
Box（幅のある往復） → 圧縮 → 端抜け → 小さな水平 → 再始動（Step初段）これを学術的に言えば「変動の分散（σ）が継続的に縮小 → 局所的な不連続（端抜け） → 新たな基準位置の形成」という 状態遷移プロセス として解釈できます。

📈Tick確認（短期形状）の補助観察

• 高値・安値の“平坦化”
• 端付近での微小段差
• 端抜け後の 短い水平（≤1.5秒）
• 直近の高安が平ら→小段に変わる兆しを拡大表示で。

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🔪2. Layer 1（Flags）は参考外 — 静かな帯では点灯しない

Box → Step の初動は比較的“静か”に進むため、Flags（Spread／Sweep／IceWall など）は [—] が多く参考外（点灯の有無だけ流し見）。

この帯では 点灯有無だけ確認し、深追いしない。

🧮板確認 最良幅の急拡/急収だけは一応目視（リスク感度の把握）

• 最良幅の急拡大／急収縮
• 一時的な更新遅延

だけ軽く目視します。

🔪 3. Layer 3（Meters）— 形状 × 活動量で転換を読む（主判定）

A. レンジ圧縮（Box の寿命）

判定指標（Tick）

• 直近の 3〜5往復 の高低差が
  連続して −15％ずつ縮小（統計的“収束”）

判定指標（Meters²）

• f/s 🍈🍈（気配は充分動いている）
• PPS 🍓 以上（最低限の約定密度）

→ 「エネルギーは残ったまま幅だけ縮む」構造
（Step化の前提条件）

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B. 初段形成（端抜け → 短水平）

端抜けの検知（Tick）

• Box 端を 1–2 tick だけ抜ける
• 直後に ≤2 tick 幅 × 0.6–1.5 秒 の“短水平”

これは統計的に、
「新しい基準レベルの最小形成」 を示します。

裏取り（Meters²）

• 抜け側で最良が張り付きがち（Quotes）
• 小粒の連打で PPS 🍓 が微増（Tape）

→ “端抜け → 新基準化” の典型パターン

A. レンジ圧縮（Boxの寿命）

📈Tick確認 直近の 3〜5往復 の高低差が連続して −15％ずつ縮小（統計的“収束”）

🧮板確認 f/s 🍈🍈（板が動く）

🎞️テープ（歩み値）確認 　PPS 🍓以上（最小のテープ）

B. 初段（端抜け＋短水平）

• レンジ端を1–2tick抜け→直後に幅 ≤2tick × 0.6–1.5秒の短い水平 📈
• 抜け側で最良が張り付きがち 🧮／小粒の連打でPPS微増 🎞️

これは統計的に、「新しい基準レベルの最小形成」 を示します。

C. 裏取り（Meters²）

🧮板確認 抜け側で最良が張り付きがち

🎞️テープ（歩み値）確認 　小粒の連打で PPS 🍓 が微増

→ “端抜け → 新基準化” の典型パターン

🔪4. 判定フロー【Layer 4｜Scales & Units】実行可否とサイズ決定

🧮板確認 🍌 見かけ幅：≤2tick＝小ロット追随／≥3tick＝指値 join 中心

🎞️テープ（歩み値）確認 　🍋 スリッページ想定：>4tick＝見送り or 半分サイズ（直近の食い進みで確認）

📈🎞️Tick&テープ確認 　🍍 段抜け：1–2段＝素直／≥3段＝飛び過ぎ→分割

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🔪5. 早見・判別表（ケースA向け）

条件セット（目視ポイント）	解釈	アクション
圧縮継続（📈）＋ 端抜け→短水平（📈）＋ 🍈or🍓同方向↑（²🧮🎞️）	Step初段	小ロット分割成行でjoin
OBI |≥0.30|0.6s持続（²🧮）＋ 短水平確認（📈）	方向確度↑	追随2回まで／深い戻しで撤退
C/R高×PPS低（²🧮🎞️） or 短水平なし（📈）	フェイク警戒	見送り or 指値だけ置く
🍌≥3tick or 🍋>4tick（³🧮🎞️）	コスト過大	サイズ縮小／パス

🔪6. 実際の歩き方（ケースA：10:13→10:15）

10:13–10:14:30（Box）

• 振幅が段階的に圧縮（Tick）
• f/s 🍈🍈・PPS 🍓🍓・C/R 🍊🍊 は「低活性ではなく、均衡型」
  → “幅だけ縮むレンジ” の典型。一時的に低下しても階段形状が維持されるなら→ 新基準位置が保持されている状態。ただし“抜け幅の 70％以上を戻す” 場面は一貫性が低下しているため、短命パターン（Transient Step） と分類する。

端抜けの瞬間

• 1–2 tick の端抜け
• ≤1.5秒の短水平
• 🍐=0.27 でも 0.6秒維持なら十分

→ Step 初段の形成（統計的に一番多いシナリオ）

🎛 「≤1.5秒の短水平（Short Plateau）」とは

定義（AlgoTone上の技術用語）

短水平＝価格が “狭い幅（0〜2tick）で、一定方向の動きが止まり、水平に留まる非常に短い滞留時間” Step 構造の境界で発生する。

● 滞留時間の目安：0.6〜1.5秒
● 価格幅：0〜2tick以内（=ほぼフラット）
● 次のステップ（再加速）の前にだけ出現する
● Box（往復）にも Trend（連続）にも属さない中間的な形

🧠 なぜ 0.6〜1.5秒なのか？（構造的理由）

市場マイクロ構造では「階段状の動き（Step）」は次の3段階で構成されます：

1. 微小ブレイク（端抜け）
2. 短い水平（Short Plateau） ← ★この部分
3. 再加速（Push）

状態	時間幅	内容
Box	数秒〜数十秒の往復	平らで左右対称
Step初段	0.6〜1.5秒だけ現れる水平	“準備帯”
Trend/Sweep	連続数tickを抜ける	方向が明確

10:14:30–10:15:30（Step）

• f/s / PPS が一時的に低下しても階段形状が維持されるなら
  → 新基準位置が保持されている状態
• ただし
  “抜け幅の 70％以上を戻す” 場面は
  一貫性が低下しているため、
  短命パターン（Transient Step） と分類する。

• 10:13–10:14:30（Box）：圧縮の連続を確認 📈。f/s 🍈🍈・PPS 🍓🍓・C/R 🍊🍊 で活動は十分 🧮🎞️。
• 端抜けの瞬間：短水平（≤1.5s）を掴んでStep初段へ 📈。🍐=0.27でも0.6s維持なら許容 🧮。
• 10:14:30–10:15:30（Step）：🍈・🍓が一時低下しても段差が続くなら保持 📈。**深い戻し（抜け幅>70％）**で撤退 📈🎞️。

🔪7. クイックチェック（10秒）

1. 📈圧縮→端抜け→短水平の順か
2. 🧮OBI：|偏り| ≥0.30/0.6s 持続か
3. 🧮🎞️🍈×🍓 が同方向で立ち上がったか（or PPS偏り）
4. 🧮🎞️C/R 高 × PPS 低なら保留
5. 🧮🎞️🍌 ≤2／🍋 ≤4で実行可能か

（1）📈圧縮 → 端抜け → 短水平 の順になっているか
（Tick）

（2）🧮　OBI🍐|≥0.30| が 0.6 秒維持されたか
（Meters）

（3）🧮🎞️　🍈 × 🍓 が同方向で立ち上がったか
（局所活動量の非対称）

（4）🧮🎞️　C/R高 × PPS低 なら構造未確定
（差し替え優勢＝統計的ノイズ）

（5）🧮🎞️　🍌 ≤2 ／ 🍋 ≤4 で安定か
（不連続性チェック）

（6）Depth 🍇（DR%）

• 圧縮期：中立〜やや厚い
• Step初段：薄すぎず、反対側の供給が弱い

（7）DepthSkew（±0.10）

• 偏り側と一致すれば遷移の安定性が高まる

🔪8. 最終まとめ：Flags が静かでも、・・・

Tick（形状）と Meters（活動量）が構造遷移を捉える

Box → Step の移行帯はFlags だけでは読み取れない “静かな遷移” が多く、

• 圧縮 → 端抜け → 短水平
• フラグが静かな帯でも「圧縮 → 端抜け → 短い水平」＋最小メーター（🍈/🍓/🍐のどれか1つ）でStepを判定。
• 不連続性（🍌／🍋）の許容範囲 🍌/🍋で実行可否とサイズを決めれば、ムダ撃ちを極小化

という 3 層の観察で「状態遷移としての Step 初段」 を位置づけることができます。

🫙Case 3 変動→ Box相場 への転換サインLayer1（Flags）が当てにならない場面

対象ケース：C（13:24:30–13:28:30）
Tone：🌔/🌘 → 🔴｜Flags：[🧊2, 🌊2, 💧1, ❄️3]｜Meters：f/s 🍈🍈・PPS 🍓・C/R 🍊🍊・OBI 🍐🍐(|0.21|)

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🔪1. まずはAlgoTone（トーン）で“前提”をつかむ

ケースＣ13:24:30–13:28:30（変動からBOｘへの転換サイン発見法右方 ♩主 Pennant 昇旗🌔/降旗🌘→ ♪従 Box 瞬律🔴 , ♫反応 Spike 跳牙⚡　🚩Flag [💎AT -,🧊SP 2,🌐SW 2,💧RF 1,❄️IW 3] f/s 🍈🍈 PPS 🍓 C/R 🍊🍊, 🍐🍐（|偏り|=0.21）

🔪1. 判定フロー【Layer 1｜Frags】“いまの空気”の確認

• ❄️IW 3（強）：貼り直しが速く、抜けてもすぐ埋まる＝レンジに有利。
• 🧊SP 2 → 1 へ低下（直近2秒で1段下がる）なら見かけ幅が締まる兆候。
• 🌊SW 2 → 1または停滞：掃きの連鎖が切れた＝レンジ化に追い風。
• 💧RF 1：供給テンポは落ち着き。

結論：IW強＋SP/ SWが1段弱まるのを“地合いの条件”に。

🔪2. 判定フロー【Layer 2｜Meters】形とテンポ”の確定

Box確定の3条件（2/3一致でOK）

1. OBI縮退：∣偏り∣≤0.20|text{偏り}| le 0.20∣偏り∣≤0.20 を 1.0秒維持 → 中央寄り。²🧮 （最良数量のバランスを板で目視＋数値）
2. 活動の平滑化：f/s ≤ 🍈🍈 かつ PPS ≤ 🍓🍓 → 過熱なし。²🧮🎞️ （板更新と約定テンポを同時に）
3. 入替の中庸：C/R = 🍊〜🍊🍊 → 見せ過多でも交戦過多でもない。²🧮🎞️

だまし判定（Box未確定のサイン）

• OBIが±0.30を断続タッチ（0.5秒以上）²🧮 （最良数量のバランスを板で目視＋数値）
• PPSが突発的に🍓🍓🍓へ（まとめ約定で片側に寄る）²🎞️
• SPやSWが再上昇（1段でも）¹🧮🎞️
  → これらは「再推進の前の休止」＝擬似Box。確定を待つ。

🔪2. 判定フロー【Layer 3｜Scales & Units】執行できるか”の最終チェック

• 🍌見かけ幅：1–2tickで安定 → エッジ逆張りが機能。³🧮 （最良Bid/Askの距離を板で目視）
• 🍋スリッページ想定：≤3tick → サイズ通常/分割少なめ。³🎞️ （直近の成行ヒットで体感コスト確認）
• 🍍段抜け：0–1段継続 → Box維持に整合。³🎞️🧮
• 🍇（Depth）：DR% 90–110の安定が出ればBox信頼度↑。²🧮

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🔪3. 10秒でできる“実務チェックリスト”

執行できるか”の最終チェック

1. ❄️=3継続 ＋ 🧊/🌐が1段低下？ ¹🧮🎞️
2. OBI：∣偏り∣≤0.20|偏り| le 0.20∣偏り∣≤0.20を1秒維持？ ²🧮
3. f/s・PPS：🍈≤🍈🍈＆🍓≤🍓🍓へ収れん？ ²🧮🎞️
4. C/R：🍊〜🍊🍊で落ち着いた？ ²🧮🎞️
5. 🍌/🍋：1–2tick ／ ≤3tickに収まる？ ³🧮🎞️

→ 2/3以上合致で Box確定。端のみ逆張り／中央はノータッチ。

→ 2/3以上合致でBox確定。端（上端/下端）で逆張り小ロット→中央はノータッチの運用に切替。

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🔪4. 早見判別表

シグナルセット	解釈	アクション
❄️=3継続＋🧊/🌊1段低下 ¹🧮🎞️	レンジ地合いに移行	Box候補として監視強化
OBI |≤0.20|1秒 ²🧮 ＋ f/s≤🍈🍈 & PPS≤🍓🍓 ²🧮🎞️	Box確定	端で逆張り（小〜通常）
C/R=🍊〜🍊🍊 ²🧮🎞️	見せ/交戦 過多でない	Box持続性↑
OBI±0.30断続 ²🧮 or PPS急伸 ²🎞️	擬似Box（再推進前）	確定待ち／サイズ縮小
🧊/🌊再上昇 ¹🧮🎞️	レンジ崩壊前兆	逆張り停止・様子見

🔪5.　目視チェック　13:24:30–13:28:30

• 開始時点：🧊2 × 🌊2 × ❄️3、f/s 🍈🍈・PPS 🍓・C/R 🍊🍊・OBI |0.21|
  → IWが強い一方、SP/SWは中程度＝「収束が固定化すればBoxへ」の地合い。
• 観察：
  1. 🧊/🌊が1段低下するか（または低位で横ばい）
  2. OBIが0.20以下で1秒 → f/s・PPSが低めに収れん
  3. C/Rが🍊〜🍊🍊で安定
• 確定後：
  • エッジ逆張り（上端売り・下端買い）を小〜通常サイズで。
  • 中央帯は回避、🍌が3tick超or 🧊/🌊再上昇で撤退。

🔪6.　まとめ

強いIW（❄️3）が背景にあり、SP/SWが弱含むとレンジ化しやすい。
「OBI縮退（≤0.20・1秒）× f/s/PPSの収れん × C/R中庸」の2/3一致でBox確定。
最後は 🍌/🍋 で執行の可否とサイズを決め、端だけを小さく拾うのが安全・実務的です

【本ケーススタディーの扱いについて】

本ページで示した各ケースは、特定時間帯における市場構造の一例を抽出し、状態遷移（State Shift）を観察するための分析プロトコルとして提示したものです。使用している時間帯・状況はあくまで代表的なサンプルであり、実際の市場では、曜日特性・イベント密度・流動性環境などの要因によってまったく異なる構造推移が現れる可能性があります。

また、Layer1〜Layer3 による計測値や構造的シグナルは、それ自体では完結せず、最終的には観察者自身による直前データの確認と解釈Interpretation）が不可欠です。
本プロトコルは、構造把握の“枠組み”を提供するものであり、いかなる状況でも自動的に結論が得られるものではありません。ケーススタディーは、「市場構造の変化をどのように検出しうるか」「複数レイヤの観察がどのように統合されるか」を理解するための教材的役割を担うものであり、実際の局面での最終判断は、必ず観察者自身の再確認によって完成するという点をご承知おきください。

🛠アルゴリズムに立ち向かう！🔧では、特殊な市場環境や、当アルゴリズムが統計的に異常と判断した値動きを除外・補正したうえで、市場における標準的かつ安定的な挙動に焦点を当て、独自の視点から仮説と解釈を提示しています。これは、データの平準化・最適化処理を経て得られた分析結果に基づいており、将来の値動きを保証するものではありませんが、一定の再現性と構造的傾向に基づいた示唆を意図しています。

「アルゴリズムに立ち向かう！ 多重時間スケールによる市場分析レポート」では、さらに精緻なクラスタリング分類に基づき、AIが解析した数値データを配信。上記アルゴリズムのパターン検出や逆方向アラートを含むチャート群・アラート群により、より多角的かつ実践的な市場判断を支援する構成となっております。

なお、本文中に記載された時間帯別シナリオについて、読者の皆様からの鋭いご指摘や追加考察がございましたら、ぜひご意見・ご協力をお寄せいただけますと幸いです。🕣🕘🕙🕙🕚🕛🕐🕑🕒🕓⏱️🕰️