《2025.10.6 (月曜日)総裁選高市ラリーの実証分析》

🍃極端値（extreme value）事象

2000円を超えるギャップアップ後の相場であったため、一部のチャートではヒステリックともいえる非線形的な形状が現れています。これは、通常の価格変動モデルの想定範囲を超えた極端値（extreme value）事象としての反応です。

20251006(BucketNo2-3)845-945 result.pdf　極端値事象でかなり乱れております。

Multi-Scale Market Analysis Report「多重時間スケールによる市場分析」No.０2

毎朝8:00に最新レポートを公開
Bucket No.02 AM8:45 long terms
8:45 - 9:00 (15min)
8:45 - 9:15 (30min)
8:45 - 9:45 (60min)
8:45 - 10:45 (120min)

このような条件下でも、上部ヒートマップでは赤（売り優勢）と青（買い優勢）の対照構造が、実際の値動き（ピンクの実線）と部分的な同期を示している点が確認できます。この同期性は、極端値環境下でも市場内部の力学的バランスがかろうじて残存している兆候といえます。

なお、大幅な乖離による統計的平衡が一時的に崩壊した状態は9時40分あたりまで影響し、その時間までの波形予測は外れ値事象として考えてください。

1000円超級のギャップ発生時において、寄り付き後の値動きがその衝撃を上回る（＝“ギャップの影響が希釈される”）のは、概ね9:30〜9:45頃が上限です。
　つまり、寄り付きからおおよそ40〜60分後までの間は、ギャップによる統計的歪みが依然として残存し、それ以降になると、徐々に通常の短期変動（フロー主導の価格生成）に移行していきます。

統計的には：非定常性の緩和時間

• 開場直後の1分足データでは、分散（variance）が通常の3〜4倍に跳ね上がり、自己相関が乱れます。
• その後、平均回帰（mean reversion）と流動性回復によって分散が収束していくまで、およそ 30〜45分 を要する。
• したがって、9:40前後までは「寄り付きギャップの記憶（market memory）」が強く残っています。

📈 この期間は「短期的な非定常過程（short-term non-stationarity phase）」であり、自己回帰モデルやヒルベルト変換ベースの予測では周期推定誤差が最大化する帯域です。

🍃非定常→再定常化の「整相化（re-phasing）

 20251006(BucketNo4-3)945-1015 result.pdf

ピンク色チャートは実際の日経先物ミニの値動きを表します

Multi-Scale Market Analysis Report「多重時間スケールによる市場分析」No.０4

毎朝9:40に最新レポートを公開
Bucket No.04 AM 9:45
9:43 - 9:58 (16 min)
9:58 - 10:13 (16 min)
9:45-10:15 (30 min)
9:45 - 11:15 (90 min)
Release Time (Tₚ): 09:40 JST
Computation Window: 09:30–09:35 JST (Tₚ −15 to −10)
Data Cutoff: 09:35 JST
Report Status: Nowcast

9：45分を過ぎてパルスチャートの精度が戻ってきました。2000円超のギャップは、価格系列にとって 「分布外衝撃（outlier shock）」 です。これにより、ヒルベルト変換で扱う位相（phase angle）が大きく回転し、いわば「波の向き（argument of complex envelope）」が一度リセットされます。ところが、相場が小康状態に入ると、ノイズ成分が減少 → 周期成分（トレンド波形）が再び支配的になります。このとき、位相空間上で一度ばらばらになった点群が、再び同位相（phase-locked）に整列するのです。

AsteroidZone - パルスチャート群 -

AsteroidZoneはパルスチャート群で構成されていますが、周期のサイン波に見立てて展開し、位相（Phase）に基づいた構造的な時系列の特徴を抽出したチャートです。従来の確率論的なアプローチとは異なり、空間的な偏在性（BIAS）を出発点とし、短期的な市場構造の反復性や非対称性を強調する独自の解析チャートです。レポートでは白い線で表現、黄色い線はベクターチャートです。

パルスチャートとは

🍃減衰振動の同調「(ほぼ)完全同期」

20251010(BucketNo.15-4)1515-1545result.pdf

ピンク色チャートは実際の日経先物ミニの値動きを表します

Multi-Scale Market Analysis Report「多重時間スケールによる市場分析」No.15 (500円）

毎朝15:10に最新レポートを公開
Bucket No.15 PM 15:15
15:13 - 15:26 (13 min)
15:26- 15:33 (7 min)
15:32 - 15:45 (13 min)
15:15 - 15:45 (30 min)
Release Time (Tₚ): 15:10 JST
Computation Window: 15:00–15:05 JST (Tₚ −15 to −10)
Data Cutoff: 15:05 JST

台風後に空気が澄むように、市場も大乱高下の後は一時的に「ノイズが抜けた状態（low-entropy state）」になります。取引参加者のポジションも整理され、流動性の分布が左右対称化（symmetrization）します。この状態では、短期的な推進力（モメンタム）よりも構造的周期が支配しやすくなり、そのためパルスチャートの理想波と実値の波形が同調（coherence）を示します。

パルスチャートの基礎となるBIASフレームワークは、「確率」ではなく「空間分布（spatial bias）」を前提としています。ギャップのような極端事象は、いったん空間分布の中心（重心）を大きく歪ませますが、市場参加者の売買による反対バイアスの回復行動が発生すると、分布重心が再び中央に戻り、構造的な波形（Phase）も整列します。したがって、台風のあとの凪（なぎ）が支配する相場における「(ほぼ)完全同期」は価格分布の再中心化（re-centering of market bias）を意味します。パルスチャートが構造的解析として有効であることを示す好例といえます。

パルスチャートとは