Bucket No.7 AM 11:15

Multi-Scale Market Analysis Report「多重時間スケールによる市場分析」No.０7

毎朝11:10に最新レポートを公開
Bucket No.07 AM 11:15
11:13 - 11:28 (16 min)
11: 28 - 11:43 (16 min)
11:15-11:45 (30 min)
11:15 - 13:15 (120 min)

この時間帯は、午前立会の終盤に位置する一見静かな時間帯ですが、実際には後場のスタートに向けてポジション調整や仕掛け準備が密かに進む戦略的な準備期間です。値動きは限定的でも、VWAP（出来高加重平均価格）との乖離調整や、オーダーブック上の注文構造の変化が、次の展開を示唆する重要なヒントとなります。

AIにとっては、価格よりも流動性・注文密度・成行注文のタイミングといった“非価格情報”の読み取りが鍵。表面的には沈黙に見えるこの時間帯で、市場の内部構造に現れる「静かな兆し」をどう捉えるかが、午後の立ち上がりで優位に立つ決定打となります。

レポートの見方　PDF

Bucket No.07 - Multi-Scale Market Analysis reports 11:13-13:45

🕘 Bucket No.07 AM 11:10 配信　

🌀値動きの特徴と背景（11:15-11:45）

午前中のトレンドの終焉や利確による巻き戻しが起こりやすく、一方向への動きが長続きしない傾向があります(ボックス相場）。
市場全体の取引がやや減少し、値幅も狭くなる傾向があります。しかしその裏で、表面的なボラティリティの低下と裏腹に、方向感を持った構造的な動きがじわじわと進行していることが多く、短期アルゴの撤退によって相場の純度が高まり、恣意的な仕掛けや機関投資家の意図が現れやすいのが特徴です。
実際の価格変動は目立たないものの、出来高や注文分布に「兆し」が表れる時間であり、午後の戦略準備を進める大口の足音が見える局面です。

🌀価格形成のメカニズム（11:15-11:45）

成行注文や板の厚みが薄くなる中で、板寄せ的な価格形成が起こりやすい。
小口注文の影響力が一時的に増し、少額でも価格が構造的に動く環境となる。
VWAPとの乖離調整が静かに行われることもあり、午前中のバランス修正が反映されるタイミング。

🌀アルゴリズムの動向（11:15-11:45）

指値主導のパッシブ型アルゴが増え、マーケットメイク重視の動きに。
高頻度取引の圧力が減り、一方向の成行注文が価格を素直に動かす状況が出現。
ノイズが減るため、トレンド抽出や変化点の検出に適した時間帯として認識される傾向。

🌀投資家の動向（11:15-11:45）

短期筋（デイトレーダー）はこの時間帯を「様子見ゾーン」とし、ポジションの圧縮へ動きやすい
中長期勢は「11:30前の中間価格」での小口エントリーや調整を行う
機関投資家は次のアクションを午後へ持ち越すか判断中で、大きく動くことは稀

🌀他市場の影響（11:15-11:45）

為替との連動性が一時的に希薄するが、ドル円のブレイクがあれば他材料がないだけに先物も連動
アジア株（香港・中国本土市場）の開場後の値動きが、遅れて伝播する形で影響を与えることも
米先物の方向性が曖昧な日は、外部連動性は薄く、自己完結的な国内アルゴ主導となりやすい

🌀AI予測の立ち位置と活用戦略（11:15-11:45）

明確な方向感が出にくい中で、転換点や局所的ピークの予測が中心となる。
学習モデルでは、出来高の推移とVWAP乖離率を重視して変化を捉える。
統計的ノイズが減るため、AIはこの時間帯のミクロな偏差を狙いやすい。

🌀実践ポイント（11:15-11:45）

当ツールでは「Force Framework」と「Bias Framework」を複合的に用いて、この時間帯に起こる構造バランスの変化を捉えています。
特に、滞在時間の偏り（Horizontal Bias Ratio）や、流入圧（FLEX）の変動をリアルタイムで可視化することで、上下どちらにも対応可能なボックス戦略が成立します。