本当に予測できるの?

AIと機械学習アルゴリズムを組み合わせて膨大な金融データを分析し、リスクや変動要因をリアルタイムに分析することで、チャート分析ではできなかった、これまでにない正確な予測ができる時代が来ました。新しい時代の分析コンテンツをを楽しみください。

どのように分析してる?

「アルゴリズムに立ち向かう!」は、AI時代の新しい株価分析を提供します。大量のデータを網羅し、一度に数億件のアルゴリズムをさまざまな条件で試し、一番うまくいったものをとりいれる「ブラックボックスモデリング」でマーケットの最適解を見つけ出します。これにより、断片的で人間の直観では理解しえない、最適化アルゴリズムを探し出すことができるようになります。

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日中相場中30分おきに4区期間の分析データ

4つのPDFファイルからなる分析レポートには、縦軸に株価指数、横軸に時間を表したチャート上に、投資判断の材料となるさまざまな情報が織り込まれています。
時間経過とともに、それ以降のとるべき予測値は変化します。そのため、朝のタイミングでの予測値と、大きく現在値が変化した30分後の予測値は当然変わてしまいます。マーケットの時間が進むごとに発行される分析レポートは、経過した当日の先物指数の動きを取り込んで再計算しながら最新の予測チャートが表示されます。

解析データと実際の値動きの相関は直後の値動きが一番相関が高く、10分後、20分後、30分後と予測の確度は下がっていきます。そのため、2時間以上経過後の予測については、最新のデータをダウンロードすることをお勧めします。

Product No.1 - Analysis reports Phase01 8:45-15:15 -

分析レポートの5つの指標

1. ドットマトリクス

レポート上部のモーションチャートに描画されている2種類14色のカラードットは、最高値到達時刻、最安値到達時刻、高値終了時刻、安値終了時刻、最高瞬間移動時刻などのイベントの発生時間にポイントされています。それぞれ線状、または弓状に連なった特徴的な形状はそれぞれ意味を持っています。さらに二つのドットの組み合わせなどで、売り時買い時のタイミングを理解することも可能です。

2. コラムインディケーター

分析レポートでは3時間期間、1時間期間、30分期間、15分期間のように長短4つの期間のチャートを出していますが、さらにそれらの期間を3つに分け、それぞれの期間ごとの動きを数値と矢印で表現しました。上昇レンジ、下降レンジ、収束点、抵抗ライン、支持ラインを数値や色で表現します。

3. フローチャート

いくつかの解析アルゴリズムから算出された価格予測曲線を様々な折れ線チャートで表示しました。チャートは特性により色付けされており、状況によってどのラインを信頼していくかを見極めます。モーメントチャート、上下動チャート、トレンドチャート、レンジチャート、曜日比較チャートやそれらの累積チャートなど、6種類のチャートはそれぞれ異なった予測手法を取り入れ、統計的な予測手法とAIアルゴリズムによる複合的な処理を施しています。これにより多角的に相場の動きを判断できます。

4. グラデーション

オレンジ色の背景は軟調な地合いを表し、青い背景は強気の相場を表します。グラデーションで表現することにより、ヒートマップのように相場の過熱する場所が分かります。

5. アラートシグナル

相場の反転箇所や、上値ピーク、下値ピークの予定時刻、さらに相場の風向きを矢印であらわすなど、天気予報図をイメージしてわかりやすく表現しました。アラートサインはいくつかのパターンがあり、大きさによって程度の強さ、色によって相場の風向きを表しています。青、緑などの寒色系は上昇サイン、ピンク、赤などの暖色系は下降サインです。

1. ドットマップ

Dot map

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価格帯による初動タイミングを見つける

2種類14色のカラードットはレポート上部のモーションチャート上に、最高値到達時刻、最安値到達時刻、高値終了時刻、安値終了時刻、最高瞬間移動時刻などのイベントの発生時間に描画されています。それぞれ線状、または弓状に連なった特徴的なドット形状はそれぞれ意味を持っています。さらに二つのドットの組み合わせなどで、売り時買い時のタイミングを理解することも可能です。れぞれ線状、または弓状に連なった特徴的な形状はそれぞれ意味を持っています。さらに2つのドットの組み合わせなどで、売り時買い時のタイミングを理解することも可能です。

ドットマップ一覧表

ドット名説明
崖 (Cliff)期間内における最高値を出した最後のタイミング(売りタイミング)*だまし注意
弱気(Downward)期間内における最安値を出した一番早いタイミング(売りタイミング)
下降(Slumping)期間内における最安値を出したタイミング
急落(Running down)期間内における最安値を出した相関の高いタイミング
底値(Bottom)期間内における最安値を出した一番相関の高いタイミング(売り整理タイミング)
離陸(Take off)期間内における最安値を出した最後のタイミング(買いタイミング)
強気(Upward)期間内における最高値を出した一番や最後のタイミング(買いタイミング)
上昇(Surging)期間内における最高値を出した最後のタイミング
急騰(Dashing up)期間内における最高値を出した最後のタイミング
天井(Top)期間内における最高値を出した最後のタイミング(買い整理タイミング)
評価の段階で、単純に期間内の終値がいくらになっているか、一番高値の時間は何分後かのような単純な平均値ではなく、期間内の上値ピーク時、下値ピーク時、最長値動き幅および時間、相場の動きをサインカーブと見立てた最初のピークと2度目のピークの値段と時間、ピーク価格の最初のタイミングと終わりのタイミングなどをそれぞれ500の従属変数とし、さらに400の独立変数を使って各時間帯別に相関を求め、億を超えるステップを踏まえて将来のある時間における価格分析において多重的に統計分析を行っております。

トレンドの見方(下落局面)- 右肩上がり///

レポート上部のモーションチャートは1000円幅*の価格帯を縦軸に、経過時間を横軸にさまざまな色のドットを並べていますが、このドットマップの特性として「傾き」が表示されたことです。各価格帯の最高到達地点が時間的にずれていくことで「右高上り///」「右肩下がり\\\」「弓型」などの特徴的なフォームが表現されるようになりました。

右肩上がり///・・下げ局面
右肩上がり\\\・・上げ局面
にわか雨 |||| |||| ・・相場が激しく動く局面

左の図は「右肩上がり///」ですので下げ局面です。当然、安値を表すドットカラーが多いですが「右肩上がり//」でも寒色カラーの場合もあります。

なぜ傾斜が起こるのでしょうか。

予測値計算にあるトラップをかけることで、上昇局面、下降局面を表す傾斜が顕在化されます。これは統計セオリーから少し外れてしまう仕掛けなのです。

dot matrix- dotの傾斜について
DOT1

トレンドの見方 (上昇局面) - 右肩下がり\\\

今度は「右肩下がり\\\」のドットの例です。
高値を表す寒色系が右肩下がりを形成しているので上昇局面であることが分かります。ただし、

値動きは平常時、ゾーンを形成しますので、ゾーンの上限ではドットは高値ピークを示す寒色カラー、ゾーンの下限では下値ピークを示す暖色カラーが現れます。ただし、ゾーン価格帯がずれるとドットがゾーンの上なのか下なのかを判断することが難しくなってしまいます。ドットは相関の高い順に表示されますので、下落タイミングといっても、下値平均的に定常的な価格帯を形成していると評価の時点で有意とみなされ寒色ドットが表示されます。その際はゾーンの下値で切り返す確率が高くなりますので、ゾーンの下壁付近で買いを仕掛けるという戦略になります。

dot matrix- dotの色について
DOT2

下落のサイン (赤色系の垂直線+右肩上がりのドット)

右肩上がり」ドットと垂直線が入り混じっている

ー(ピンクのスムース線)は実際の値動きです。

「右肩上がり///」のドットが並んでおりますので、下落局面が近いことを表しています。とくに赤色のDOWN垂直線がある場合は、そのポイントが急落スタートとなります。

しかしながら、「右肩上がり///」の最初の段階では青色のドットラインが出ておりますので、ここでいったん上昇してから天井をつけて下落という形になることが予測できます。反対に「右肩下がり\\」のドット線にDOWN垂直線がある場合は、下げ基調のまま急落と予測できます。

(「右肩上がり//」におけるドットカラーの意味)
・・(赤)(ピンク)下落がスタートします
・・(オレンジ)下落がいったん終了します
・・(紫)下落が継続します
・・(青)青色の右肩上がり線がなくなるところから下落

||||| down垂直線(にわか雨のように降り注ぐ→下落)
||||| up垂直線(にわか雨のように降り注ぐ→上昇)
ただし、この垂直線は急激な動きを示す暗示にはなりますが、上下が逆転して、down垂直線なのに急上昇することが多いです。

downとupがあまりあてにならない理由

秒単位の価格推移では一瞬の上げ下げ(スパイク)が頻繁に起こり、その場合、上昇幅/下落幅どちらも統計値として処理されます。急激な上げにはセットとしてその前後に急激な下げがあることが多いからです。しかしながら、ドットが「右肩下がり」か「右肩上がり」かによって、垂直ドットが示す「にわか雨」が、急上昇を表すものか、そうでないかの推測ができます。

dot matrix- up/down垂直線について
DOT3

上昇のサイン (青色系の垂直線+右肩下がりのドット)

「右肩下がり」ドットと垂直線が混じっている

「右肩下がり\\」のドットが並んでおりますので、上昇局面と予測できます。ただし、この「右肩下がり\\」に入る前に、特に思いっきり下げています。ドットではシグナルは出ていませんが、断続的な雨模様(斜めドットが続く状況)の直前は、「右肩下がり\\」直前は下げ、「右肩上がり///」直前は上げになることが多いです。

DOT4

ドットラインの傾きから見る相場の転換ポイント(時系列1)No.6 pm13:15-pm15:15

ー(ピンクのスムース線)は実際の値動きです。

左図は13時15分に分析した14:15-15:15期間マトリクスですが、14:25を境に「右肩下がり\\」から「右肩上がり///」に変化し、V字のような様相になっており、傾きの変化は上向きから下向きへの転換を表します。ただし、14:45以降の上げ相場においては、「右肩上がり///」にもかかわらず、再び上昇相場に転換し、ドットの示す方向性と違う動きをしています。

後半部分の予測は、14時15分もしくは14時45分の分析データを信頼したほうがよさそうです。

DOT4

ドットラインの傾きから見る相場の転換ポイント(時系列2)No.7 pm14:43-pm14:50

左図は14時15分に分析した14:15-15:15期間マトリクスですが、14:44分に上昇シグナルとともに上昇に転じた部分のマトリクスチャートを表示しています。

13時15分のマトリクスと同様に「右肩上がり///」のドット線が連なっていますので、下げ基調と思われるかもしれませんが、雨模様(斜めドットが続く状況)が最初に赤ライン、途中で青ラインとなっています。紫ラインが出るところまでは上昇と考えます(紫は期間内における最高値を出した最後のタイミング)ですのでここは売りタイミングです。

DOT5

ドットラインの傾きから見る相場の転換ポイント(時系列3)No.14 pm14:45-pm15:15

実際のところ、この日は14:50分以降は15:00分の日経平均終了まで横ばいが続き、pm15:00分を境に緩やかな下げとなりました。pm14:45分に分析した予測図ではpm15:00分以降の「右肩上がり」の下げ基調になっておりますので、先物クロージングにかけて売りポジションのままとなります。

ドットの傾きに急なドット線と緩やかなドット線があります。緩やかな傾きが示しているのは、より大きな移動平均からくるトランザクションの偏りと思われます。

DOT6

同じ時間の変化をそれぞれ別のdurationで分析する No.14 pm14:57-pm15:05

ー(ピンクのスムース線)は実際の値動きです。

「右肩上がり///」のドットが並んでおりますので、下落局面が近いことを表しています。とくに赤色のDOWN垂直線がある場合は、そのポイントが急落スタートとなります。

一つ前の画像と同じくレポートNo.14のマトリクスですが、こちらはpm14:57-pm15:05(8分間)の短期間の分析です。上記のpm14:45-pm15:15(30分間)ではpm15:00前後に特別なサインはありませんでしたが、短期間の分析では明らかに15:00の直前で上昇(「右肩上がり」の雨模様の入り口の青→DOT1参照)、15:00のタイミングで赤の垂直線が登場、下落のサインが出ています。実際のところ、この日は14:50分以降は15:00分の日経平均終了まで横ばいが続き、pm15:00分を境に緩やかな下げとなりました。pm14:45分に分析した予測図ではpm15:00分以降の「右肩上がり」の下げ基調になっておりますので、先物クロージングにかけて売りポジションのままとなります。

DOT7

違う時間スケールで見る相場のサイン

「右肩下がり\\\」のドットが並んでおりますので、上昇局面と予測できます。ただし、この「右肩下がり\\\」に入る前に、特に思いっきり下げています。ドットではシグナルは出ていませんが、断続的な雨模様(斜めドットが続く状況)の直前は、「右肩下がり\\\」直前は下げ、「右肩上がり///」直前は上げになることが多いです。

「右肩下がり\\\」のドットが並んでおりますので、上昇局面と予測できます。ただし、この「右肩下がり\\\」に入る前に、特に思いっきり下げています。ドットではシグナルは出ていませんが、断続的な雨模様(斜めドットが続く状況)の直前は、「右肩下がり\\\」直前は下げ、「右肩上がり///」直前は上げになることが多いです。

「右肩下がり\\\」のドットが並んでおりますので、上昇局面と予測できます。ただし、この「右肩下がり\\\」に入る前に、特に思いっきり下げています。ドットではシグナルは出ていませんが、断続的な雨模様(斜めドットが続く状況)の直前は、「右肩下がり\\\」直前は下げ、「右肩上がり///」直前は上げになることが多いです。

ドットラインの傾きから見る相場の転換ポイント(時系列1)No.6 pm13:15-pm15:15

DOT8

2. インジケーター

Indicators

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移動幅や到達価格を見つけ出す

分析レポートでは3時間期間、1時間期間、30分期間、15分期間のように長短4つの期間のチャートを出していますがさらにそれらの期間を3つに分けています。3つの期間とはチャートの動きをサインカーブの一周と捉え、ゼロから最高値(最低値)を1st.期間、反転して最低値(最高値)を2nd.期間、そこからendまでを end期間として、それぞれの期間ごとの動きを数値と矢印で表現しました。

movement 相場がとるべき上下の動き
1st. 区期間内の初期値から最初の最高(安)値の予測変動値
2nd. 区期間内の最初の最高(安)値から次の最安(高)値の予測変動値
end. 区期間内の最後の最安(高)値から期間内終値がまでの予測変動値
range 区期間内における上値・下値予測変動幅
Trend 区期間内の予測される動きを累計して記号化したもの
return 区期間内での反発する勢いを+ーで数値化したもの

(左側列)プライス計測期間を上値ピーク時、下値ピーク時、終値で表す

インジケーター左側の 1st. 2nd. end 列に書かれた数値は到達予定価格との乖離です。0(ゼロ)に近いほど到達予定値であることを表します。さらに到達予定値に進む矢印を3期間に分けており、それぞれの期間でゼロに向かって価格が動くのです。

例)青枠で囲った箇所 26510 では最初↓(下げ)次も↓(下げ),そしてendに向かって↑(上げ)になっています。

(期間設定)
 1st. 計算開始時刻から最初のピークまで
 2nd. 最初のピークから次のピーク
 end. 2度目のピークから区期間内の最後まで

Indicator

(左側列)Movement - 予定到達地点との乖離 -

インジケーター左側の 1st. 2nd. end 列に書かれた数値は到達予定価格との乖離です。0(ゼロ)に近いほど到達予定値であることを表します。さらに到達予定値に進む矢印を3期間に分けており、それぞれの期間でゼロに向かって価格が動くのです。

例)青枠で囲った箇所 26510 では最初↓(下げ)次も↓(下げ),そしてendに向かって↑(上げ)になっています。

(期間設定)
 1st. 計算開始時刻から最初のピークまで
 2nd. 最初のピークから次のピーク
 end. 2度目のピークから区期間内の最後まで

特定期間の価格の変動をサインカーブの1周期ととらえ、便宜上、スタートから最初の頂点までの変化を1st.peak value、次の頂点を2nd.peak value、2nd.Peakから区期間内の終値までの変化end valueとし、ピーク到達時間を1st.peak, 2nd.peakとします。

Startからendに一直線に上げ/下げた場合、1peakとstartPrice、2nd.PeakとendPriceが同じとなり、変化率は0になります。つまり、1行目が0となっている場合は、少なくとも分析上、そこが”天井”もしくは”底値”の位置であることを暗示し、2列目3列目の数値でどちらかを判断することになります。

Indicator - Movementとは
Indicator

(中央列) range - 上昇・下降の移動幅 -

右肩スタート時点からの下値変動幅をマイナス値(暖色)で、上値変動幅をプラス値(寒色)で表しています。左側のMovementの数値と一緒に評価することでトレンドが分かります。

Indicator

(左側列) trend  - movementの累積値 -

予測到達点との乖離を表している1のmovementの動きを下がりをtop, down, endの3期間の累積値を矢印にしました。これにより期間内の全体的なトレンドをつかむことができます。

Indicator

(左端列) return - 反転率 -

反転率とは、市場がトレンドと逆側に大きく動く確率の高さを数値化したものです。他のインデックスの多くが上昇トレンドを示していたとしても、反転率がマイナスを示していると下落に動く可能性が高く、その動きが急激になりやすいことを表します。

反転率の算出には大きくトレンドが反転した時の揺れ幅、様々な条件を緩くした場合の誤差の比率が高いタイミングの2つの要素が含まれています。

Indicator - 反転率とは
Indicator

3. フローチャート

Flow charts

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分単位で価格変動を予測する

様々な解析アルゴリズムから算出された予測値を様々な折れ線チャートフで表示しました。これらはパターン分析されたサンプルの平均値にすぎず、多分に誤差が含まれております。パターン分析は重層なシミュレーションにより集計されるため、どのタイミング、どのような変数を使ってどのようなパターン分析が行われているかは分かりません。なお、これらの折れ線グラフは時間変化による値動きをわかりやすくするためにデフォルメしていますので、縦軸の値段とはリンクしておりません。

Chart 1. 上下動(pulse) chart -上下動を示す-

Chart 2. 勢力(Momentum) chart - 上赤白の曲線で相場の勢いを示す-

Chart 3. 最適化(Trend) chart - 時間的変動の最適化(曜日補正) -

Chart 4. Total Trend - 時間変動の累計(曜日補正)

    暴騰・暴落の前兆サイン??

Chart 5. Trend ladder - 価格帯別時間変動推移 -

Chart 6. Total Trends - 時間変動の累計(曜日補正) -

折れ線グラフの意味(破線は週日補正をしています)

Line説明(メリットとデメリット)
----- 最適化A (黄緑)ピークタイミング解析と変動幅解析を関連付けさせて補正したもの
(メリット) マーケットが平常の場合は予測精度が非常に高い
(デメリット)大きくマーケットが動いた場合に精度が落ちる
---- 最適化B (緑)ピークタイミング解析と変動幅解析を関連付けさせて補正したもの
---- 分足A (水色) 分足ごとの予測結果を多変量回帰分析で評価し、つなぎ合わせたもの
(メリット)短期間の上下の運動の予測が比較的正確
(デメリット)早い段階で大きく価格が振れた場合、初期値の設定がずれてしまう(誤差の累積)
---- 分足B (青)分足ごとの予測結果を評価し、つなぎ合わせたもの(長期分析)
---- 変動幅A (黄色)瞬間変動幅の時間的推移を時系列分析
(メリット)累積チャートにした場合に終値予測精度が高い。短期的な急騰急落が予測ができる。
(デメリット)終値予測以外の精度はそれほどない
---- 変動幅B (黄土色)瞬間変動幅の時間的推移を時系列分析
---- 上限分散型 (白)瞬間最高値を出したタイミングによる時系列分析
(メリット)一方的に相場が動く場合になぞることが多い。下落タイミングがつかみやすい
(デメリット)マーケットが平常の場合は最適化チャートのほうが精度がある
---- 下限分散型 (オレンジ)瞬間最安値を出したタイミングによる時系列分析
(メリット)一方的に相場が動く場合になぞることが多い。上昇タイミングがつかみやすい
(デメリット)マーケットが平常の場合は最適化チャートのほうが精度がある
---- 当日の高値推移当日の分足の上限値推移 (マーケット終了後の結果レポートにのみ表示)
---- 当日の安値推移当日の分足の下限値推移 (マーケット終了後の結果レポートにのみ表示)
---- 当日の値動き当日の分足の終値推移 (マーケット終了後の結果レポートにのみ表示)

(中央1番目)Pulse chart  -上下動を示す-

「分足チャート」と「変動幅チャート」を組み合わせたものです。各タイミングごとにどのように価格が上下動するのか予測できます。

マーケット終了後の「結果レポート」では、各時間ごとの高値・安値・終値推移もリンクされ、予測と実際の価格の上下動の推移がわかります。

分足チャートは、分速ごとに多変量回帰分析を行ったものをつなぎあわせています。多変量といっても、400の独立変数から各分ごとに有意な変数を5つ使い、そこから回帰分析で目的変数となる変動率を求めます。そこで、1分後の差分変動率を求めるだけなのに12の目的変数を用意し、そこからまた一番有意な変数を選択します。

分足チャートとは

「変動幅チャート」は瞬間最高変動幅を指標としています(一般的に言われる時系列分析に由来するあまたの予測アルゴリズムで出された数値をさらに多層的に重回帰分析した最適結果を時系列につなげたチャートです。

解析の段階で時間の連続性を加味しますが、検証後はそれらを断片的に使用してそれをつなぎ合わせています。正確性を高めるためでもありますが、解析時間を短縮するためでもあります。後述する「上限・下限変動チャート」も同じ処理です。

異常値として棄却されている以外の極値を指標としており、短期的大きく上下する相場において有意な数値を出します。ただし継続的な一方方向の動きは後述する「上限・下限変動チャート」のほうが優れています。

変動幅チャートとは
Chart1

g‘(中央2番目) Diverging upper/lower stacked chart (上限/下限分散型チャート) - 相場の勢いを示す-

「上限分散型チャート」と「下限分散型チャート」はレンジの上限下限を示すものではありません。下落時のサインとしては「下限チャート」よりも「上限チャート」が大きく下に割り込ことがサインとなりやすいです。反対に、高騰時に「下限チャート」が上に割り込みます。つまり「下限チャート」の上昇と「上限チャート」の下落を見極めることが重要です。

前記の「変動幅チャート」が期間内の瞬間最高移動幅を使っていいるのに対し、これを上値・下値に分けてそれぞれ瞬間最高移動幅をとった際の値を指標としているのが「上限チャート」と「下限チャート」です。

変動幅チャート同様、トレンドの正確性を掴むものではありませんが、上下と分けることで、特徴的な動きを表してくれます。

継続的な下落を暗示する「上限変動チャート」
★ 継続的な上昇を暗示する「下限変動チャート」

回帰分析する上で有意な数値から拾うとなると、何らかの定常的な動きを示すものが評価されます。ローソク足を見ればわかりますが、下落時はローソクの上端は特定の移動平均線上をなだらかにたどり、反対に上昇時はローソクの下端がなだらかな形状をとります。統計処理する上で予測評価に優位に働くためこのような逆転現象が起こると推測します。

上限変動チャート、下限変動チャートとは
Chart2

(中央3番目) Trend chart - 時間的変動の最適化したもの -

分析期間内の上値・下値ピークのタイミングによる解析処理したものに、変動幅解析を関連付けさせて補正した曲線です。

平常時では非常に高い精度を持ちますが、相場が大きく変動する場合などは他のチャートと合わせてみる必要があります。

「変動幅解析チャート」は変動幅のみを指標としているので、それに上下ピーク時のタイミングを取り入れることで時間軸に連動するようにあ補正したチャートです。

トレンド最適化チャートとは
Chart3

(中央4番目) - 累積チャート -

各種チャートの累積値を並べました。多くのチャートが違った曲線を描き、どれを信頼すべきか迷いますが、それぞれのチャートの特徴やメリット、デメリットを見極め、臨機応変に判断していく必要があります。また、同じレポートパッケージで発行される4期間別チャートの比較で短期的な動きと長期的な動きを見極め「騙(だま)し」の動きに備えることが大切です。

暴落の前兆を示すサイン (上限分散型チャート)


「上下分散型チャート(白とオレンジ)」の特徴として、累積チャートで見ると「上限変動チャート」が「下限チャート」よりも下にあることがありますが、これは相場が上・下どちらか一方に継続的に動いている(バンドウォーク)時と考えられます。

白線…「上限変動チャート」
オレンジ線…「下限変動チャート」
ピンク線…実際の相場

2023.6.23 am9:15発行 (No.2) 1000円の暴落直前

2023年6月23日の朝9時15分発行(レポートNo.2)の累積チャートですが、この後9時30分あたりから日経225は1時間強で1000円下落しました。このグラフは暴落直前の15分前の予測チャートですので、まさに大暴落前夜(嵐の前の静けさ)のタイミングです。緑線の「最適化チャート」などはこのような大幅な変動時の予測にはにはあまり役に立ちません。相場が動く時に役立つのが黄色の「変動幅チャート」であり、それが継続的に続く場合は「上値分散型チャート(白破線)」です。大暴落のような一方的な下げが継続する場合に先行して下げのサインを表します。

2023.6.23 am9:45発行 (No.3) 白の破線に注目

先のチャートの30分後の9:45発行(レポートNo.3)90分間予測のチャートです。この時点で30分間で250円の下げです。60分足の200日線に当たった段階で反騰も予測されますが「上限変動チャート」の下げはさらに続いており、その後の30分で700円下落しました。

1000円近くもの大暴落相場では、上記の画像のとおり、ほとんどのシミュレーションチャートは実際値に置き去りにされてします。あくまで平均値に過ぎないので仕方がないことなのですが、この時に頼りになるのが「上限変動チャート」と「下限変動チャート」です。

「上値・下値分散型チャート」の見方として、白線「上限変動」がチャートレンジの上の縁を、オレンジ線「下限変動」がレンジの下の縁をなぞっている場合は先行指標としてあまり役立ちません。

さらに白線がレンジの下の縁、オレンジ線がレンジの上の縁をきれいになぞっている場合は平行なレンジ相場を暗示します。

暴騰・暴落を暗示する形態としては、白線が大きく下に広がり、オレンジ線も白線ほどではないが下り傾向の状態は暴騰、反対にオレンジ線が上に大きく広がり、白線もオレンジ線ほどではないが上り傾向の状態は暴落を暗示します。ただし、いずれも比較的長期タームのチャートで示される必要があります。

上限・下限変動チャートの特徴
Chart4

V. Trend ladder - 価格帯別時間変動推移 - (左最下)

現在値から大きく上下に幅とをった価格帯ごとに、分ごとの予測変動値の平均値をチャートに直したものです。各区期間ごとの推移予測を継続させたチャートで「変動幅チャート」を参考にしています。これにより価格が大幅に変動した場合のトレンド変化にも対応できます。中央の太い線は現在値(計算値)を初期値とした予測変動値です。

左グラフは下の曜日補正チャート(Chart6)と同日(木曜日)の同じタイムスケールです。

Chart5

VI. Total Trend chart - 変動の累計チャート -

同一パターンにおける曜日ごとの「分足変動推移」を表しています。分足変動といっても、一続きの分足データの平均値ではなく、各それぞれの分区間ごとに過去のデータから将来起こるであろう期待値を統計処理したものを時系列につなぎ合わせたものです。

それぞれの曜日特有の動きは閑散相場において顕著に現れます。

左チャートは木曜日(黄緑)の予測曲線ですが、ピンク色の実際値と非常に似通った曲線を描いています。

Chart6

4. グラデーションマップ

Gradation Map

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上昇基調、下降基調をわかりやすく

かなりの優等生です。
クロージングまでの長期タームチャートですと、さらに威力を発揮します。予測判断材料の最有力として参考にしてください。

明るい緑(上昇基調)
暗い緑暗いオレンジ明るいオレンジ(下降基調)のグラデーションを上部「モーションチャート」の背景に施しましt。前出の「インディケーター」の数値、「チャート」の変化と、このグラデーションの色調で総合的に売り買いの判断材料として利用できます。

マークは急上昇圏内
マークは上昇圏内
マークは上向き圏内
マークは下向き圏内
マークは下降圏内
マークは急下降圏内

レポート上部モーションチャートの背景が相場の強弱を示すグラデーションマップになっています。寒色(緑色系)が上値相場、暖色(オレンジ色系)が下値相場、各価格帯で分単位でグラデーションは変化します。分足ごとのデータのを特定のグループに分け、それらの分足の終値までの差分ではなく、分ごとの高値最高値ー安値最低値の値の平均値を使っています。これにより上下どちらに伸びていくかの加減を表現します。

データ間の類似度に基づいてデータをグループ化することをクラスタリングといいますが、「アルゴリズムに立ち向かう!」では、それほど長くない過去データをいくつかの要素でソフトクラスタリング(各データが複数のクラスタに所属することを許すようなクラスタリング)することで、分ごとの強弱を12の目的変数に分けて回帰分析を行い、分ごとに変数、モデル、誤差処理を変えて多重分析を可能にしています。限られる日経平均データですが、古いデータはあえてカットして、直近に近いデータは重み付け処理をしています。

このマップに限らず、将来価格の予測をする上で、モデル選択よりもクラスタリングのほうがデータ解析では(私の場合は)重要で影響力が大きいです。当然、クラスタリング手法の選択においても、変数選択とは別に基準となる要素を何にとるか、それは複数必要かなどを、あらゆるパターンの相関を走らせて最適な手法を選びます。昨年、ソフトクラスタリング解析アプリを自作し、解析のスピードは格段に上がりました。このアプリはグループ間の類似度を評価する指標となるべき最適変数を見つけ出す過程と、グラスタ内の標本数を同一に調整するための変数パラメーター自動調整機能を持ち合わせています。

クラスタリングの重要性

5. アラートシグナル

Alert signals

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チャートの反転タイミングをわかりやすく

期間内の初期値を中心に、任意に5か所の価格を設置、それぞれの価格帯の上昇ポイント(UPサイン)、下降ポイント(Downサイン)、区期間内のピークを点けるタイミングおよびその伸びを表現した(風向きサイン)、さらに区期間内の最上値ポイント、最下値ポイントのタイミングを表現しました。ドットマップと連動しているこれらのサインで、どの価格帯で変化が起こるかを予測します。

2023年6月23日分析レポート

No.14 PM14:45 End Analysis (Short Terms)

2023年5月18日Free! No.15 Morning Pack (short & long)

Free! No.15 AM8:45 Morning Pack (Opening Analysis)

2023年5月17日お知らせ

No.7 AM14:15 End Analysis (Long Terms)